Information-Theoretic Approach to Financial Market Modelling
تقترح هذه الورقة نموذجاً مثالياً للسوق المالية بمعلمة واحدة عبر التعامل مع السوق كنظام اتصالات يقلل من المفاجأة وتباعد كولباك-ليبلر، مما يؤدي إلى تطور متغيرات الحالة والمحفظة المثلى للنمو كعمليات أورنستين-أولينباخ شعاعية مربعة في زمن النشاط.