Latent-Regime Bias Auditing for Volatility Forecasting
تقدم هذه الورقة إطار عمل للتدقيق غير مرتبط بنموذج محدد، يقوم بتقييم توقعات التقلب عبر أنظمة السوق الكامنة ليكشف أن النماذج ذات الدقة الإجمالية التنافسية يمكن أن تعاني رغم ذلك من تحيزات شرطية كبيرة ونقص في توقع الحالات المتطرفة، مما يدعو إلى إجراء تقييمات الموثوقية الخاصة بكل نظام بدلاً من الاعتماد على مقاييس متوسط الخطأ.