Synthetic American Option Pricing via Jump-HMM-Driven Heston Implied Volatility
تقدم هذه الورقة إطار عمل مفتوح المصدر بلغة جوليا (Julia) يكسر حلقة التبعية الدائرية في تسعير الخيارات الاصطناعية من خلال توليد أسعار خيارات أمريكية واقعية وأسطح تقلب ضمني عبر مسار هيكلي يجمع بين نماذج ماركوف المخفية ذات القفزات، وديناميكيات هيستون المعتمدة على النمط، والشبكات ثنائية الحد من المعايرة بالبدائل العصبية.