Wasserstein Distributionally Robust Risk-Sensitive Estimation via Conditional Value-at-Risk
تقترح هذه الورقة إطاراً متيناً توزيعياً للتقدير الحساس للمخاطر باستخدام القيمة المشروطة عند المخاطرة (CVaR) ضمن مجموعة غموض "واسرشتاين"، مما يثبت أن المقدرات التآلفية المثلى يمكن حسابها بدقة عبر برنامج شبه محدد، ويتم التحقق من ذلك من خلال أداء متفوق خارج العينة في التنبؤ بأسعار الكهرباء.