End-to-End PDE-Based Quantum Algorithms for Multi-Asset Option Pricing under Local and Stochastic Volatility
تقدم هذه الورقة خوارزمية كمومية كاملة من البداية إلى النهاية لتسعير الخيارات الأوروبية متعددة الأصول تحت نماذج التقلب المحلي والعشوائي، مما يظهر تسارعاً حدودياً فوق طرق الفروق المحدودة الكلاسيكية من حيث تعقيد البوابات مع توفير محاسبة صريحة للموارد ومعايير مرجعية عددية.