Sparse Variational Student-t Processes for Heavy-tailed Modeling
Die vorgestellte Arbeit führt Sparse Variational Student-t Processes (SVTP) ein, ein skalierbares Framework, das durch zwei neue Inferenzalgorithmen und eine natürliche Gradientenoptimierung robuste und effiziente Modellierungen für Daten mit Ausreißern und schweren Verteilungsenden ermöglicht und dabei Sparse Gaussian Processes in Genauigkeit und Konvergenzgeschwindigkeit übertrifft.