Machine Learning for Stress Testing: Uncertainty Decomposition in Causal Panel Prediction
Dieses Papier stellt ein Rahmenwerk für kausale Panelvorhersagen im regulatorischen Stresstesting vor, das durch vier Komponenten eine transparente Zerlegung der Unsicherheit in Schätz- und Konfundierungsunsicherheit ermöglicht, um robuste Gegenfaktische unter hypothetischen makroökonomischen Szenarien zu inferieren.