A Hybrid Quantum-Classical Framework for Financial Volatility Forecasting Based on Quantum Circuit Born Machines
Diese Arbeit stellt ein hybrides Quanten-Klassisch-Framework vor, das LSTM-Netze mit einem Quantum Circuit Born Machine kombiniert, um die Prognosegenauigkeit der Finanzmarktvolatilität im Vergleich zu rein klassischen Modellen signifikant zu verbessern.