Importance sampling and active subspace in quasi-Monte Carlo
Diese Arbeit stellt eine dreistufige IS-AS-Vorintegration-Methode vor, die Importance Sampling und aktive Unterräume im Quasi-Monte-Carlo-Rahmen kombiniert, um die Varianzreduktion bei der Optionspreisgestaltung und Sensitivitätsanalyse, insbesondere für weit aus dem Geld liegende Optionen, signifikant zu verbessern.