Adaptive multiresolution Gaussian processes with naturally data-sparse covariance matrices
Dieses Papier führt ein adaptives Multiresolutions-Gauß-Prozess-Framework ein, das durch die Nutzung datensparsamer Kovarianzmatrizen, die aus direkt an den Stichproben verankerten, kompakt gestützten Basisfunktionen abgeleitet werden, einen skalierbaren, exakten Inferenzansatz mit Zeit- und Speicherkosten erreicht, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Stützpunkte entfällt, Prädiktionsdiskontinuitäten vermieden werden und realistischere Unsicherheitsschätzungen bereitgestellt werden.