Strong approximation for stochastic Volterra equations by compound Poisson processes
Diese Arbeit stellt eine starke Approximation stochastischer Volterra-Gleichungen mit messbaren Koeffizienten und singulären Kernen durch einen Compound-Poisson-Prozess vor, der im Gegensatz zum Euler-Maruyama-Verfahren keine zeitliche Regularität voraussetzt und explizite Konvergenzraten liefert.