Non-standard analysis for coherent risk estimation: hyperfinite representations, discrete Kusuoka formulae, and plug-in asymptotics
Dieses Papier entwickelt einen nichtstandardanalytischen Rahmen für kohärente Risikomaße und deren Schätzer, der hyperendliche Darstellungen, diskrete Kusuoka-Formeln und asymptotische Eigenschaften wie Konsistenz, Bootstrap-Gültigkeit und asymptotische Normalität vereint, um eine transparente Verbindung zwischen Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik herzustellen.