Sparse Estimation for High-Dimensional Lévy-driven Ornstein--Uhlenbeck Processes from Discrete Observations

该论文针对离散观测下的高维 Lévy 驱动 Ornstein-Uhlenbeck 过程,在假设漂移矩阵稀疏的前提下,利用近似似然构建了 Lasso 和 Slope 估计量,推导了精确的非渐近 Oracle 不等式,确立了高频观测下的极小化最优收敛速率,并量化了不同 Lévy 噪声(特别是纯跳过程)下的样本复杂度,从而将高维统计推断理论扩展至更广泛的噪声机制。

Niklas Dexheimer, Natalia JeszkaMon, 09 Ma🔢 math

Beyond the Oracle Property: Adaptive LASSO in Cointegrating Regressions with Local-to-Unity Regressors

本文推导了自适应 LASSO 估计量在包含局部至单位根回归量的协整回归中的新渐近性质,提出了无需估计局部至单位根或长期协方差参数即可实现一致覆盖的可行置信区间,并通过模拟与实证分析证明其能更准确地刻画有限样本不确定性,克服了传统“神谕性质”在实证应用中覆盖不足的问题。

Karsten Reichold, Ulrike SchneiderFri, 13 Ma📈 econ

Bayesian Modular Inference for Copula Models with Potentially Misspecified Marginals

该论文提出了一种基于贝叶斯优化的新型半模块推断方法,通过将 Copula 模型中的每个边缘分布视为独立模块并优化其影响参数,实现了对潜在错误设定边缘分布的鲁棒推断,从而克服了传统双模块方法在处理不同边缘分布不同程度的误设时的局限性。

Lucas Kock, David T. Frazier, Michael Stanley Smith, David J. NottFri, 13 Ma📈 econ