Volatility Shocks and Currency Returns
该论文利用期权隐含波动率构建动态网络，发现波动率冲击的净输出国货币因承担特定的国家风险而获得更低的超额收益，因此通过买入波动率冲击最弱、卖出最强的货币可获取显著的经风险调整后的超额回报。
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7 篇论文
Common Idiosyncratic Quantile Factors and Asset Prices
该论文利用分位数因子分析发现，个股收益分布的尾部存在共同冲击，且其左尾因子的创新能带来显著的年化 7-8% 超额收益，该溢价在控制其他风险因子后依然稳健，并在中介资本薄弱和市场流动性不足时增强，同时能预测市场整体超额回报。
General Bounds on Functionals of the Lifetime under Life Table Constraints
该论文针对生命表仅提供整数年龄生存概率而缺乏分数年龄死亡分布信息的问题，提出了两种互补的约束方法（即几乎必然一致与期望一致），推导了寿命泛函的上下界，从而为寿险公司在不依赖特定分数年龄假设的情况下量化死亡率偏差对合同价值的影响提供了鲁棒框架。
A CDS Option Miscellany
本文详细阐述了包括预付保护费、回收期权及回收互换在内的各类单名信用违约互换（CDS）期权，提出了指数期权的新公式，并主张在尽可能使用 Black-76 模型以确保资产类别一致性的框架下，无需对“末日事件”进行特殊处理。
On an Optimal Stopping Problem with a Discontinuous Reward
本文研究了在假设保单持有人以最大化风险中性价值进行退保行为下，具有不连续奖励函数的变额年金最优停止问题，通过建立价值函数的新表示法，揭示了费用与退保罚金函数如何决定退保区域的存在性与形态，并提出了三种新的价值函数表示形式。
SABR Type Libor (Forward) Market Model (SABR/LMM) with time-dependent skew and smile
本文旨在针对全球银行实际应用需求，提供比现有文献更具灵活性的 SABR/LMM 模型的全面定义及其完整实施方法，以实现利率衍生品定价与 SABR 波动率曲面的一致性。
Cross-Currency Heath-Jarrow-Morton Framework in the Multiple-Curve Setting
本文在多重曲线设定下构建了一个通用的跨币种 Heath-Jarrow-Morton 框架，通过引入任意货币的抵押品处理及瞬时交叉货币基差模型，实现了对包含前瞻性风险 IBOR 利率（如 EURIBOR）和基于隔夜利率的回顾性利率（如 SOFR）在内的跨币种衍生品（如交叉货币互换）的统一定价与描述。