Bitcoin Price Direction Prediction via Regime-Aware Multi-Modal Fusion of Social Sentiment and Technical Features

تخيل أنك تحاول التنبؤ بالطقس في مدينة تتغير فيها السماء رأيها كل ساعة، ويعتمد التنبؤ على شيئين مختلفين تماماً: الحركة الفعلية للسحب، ومزاج الحشود التي تصرخ من الشوارع. هذا هو العالم الفوضوي للعملات الرقمية، وتحديداً البيتكوين. فخلافاً للنهر الهادئ، فإن سعر البيتكوين عبارة عن محيط هائج ومضطرب لا ينام أبداً، يقفز صعوداً وهبوطاً بطرق لا تبدو منطقية دائماً. لفترة طويلة، حاول العلماء والمتداولون بناء "محطات أرصاد جوية" لهذا السوق باستخدام أداتين رئيسيتين. الأولى هي التحليل الفني، الذي ينظر إلى تاريخ السعر نفسه — مثل التحقق من سرعة واتجاه المياه لتخمين وجهتها التالية. والثانية هي تحليل المشاعر، الذي يستمع إلى ما يقوله الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، بافتراض أنه إذا كان الجميع متحمسين، فقد يرتفع السعر، أو إذا كانوا خائفين، فقد ينهار.

السؤال الكبير لطالما كان: كيف تدمج هاتين الأداتين؟ هل يجب أن تستمع إلى رسوم الأسعار البيانية وإلى الحشود بالتساوي طوال الوقت؟ أم أن أهمية صوت الحشد تتغير اعتماداً على مدى عاصفية السوق؟ هذا هو بالضبط ما تحاول ورقة البحث "التنبؤ باتجاه سعر البيتكوين عبر دمج المشاعر الاجتماعية والسمات الفنية المدركة للنماذج متعددة الأنماط" حله. يجادل المؤلفون، بقيادة محمد عبد الله هارون، بأن معاملة السوق كبحيرة هادئة وكإعصار هائج بنفس مجموعة القواعد هو خطأ. إنهم يقترحون طريقة جديدة وأكثر ذكاءً لدمج هذه الإشارات بحيث تتكيف مع "مزاج" السوق الحالي، موضحين أنه في بعض الأحيان يجب أن تثق في الرسوم البيانية، وفي أوقات أخرى، يجب أن تثق في الحشود.

المشكلة: المقاس الواحد لا يناسب الجميع

تخيل أنك تقود سيارة. في يوم مشمس وهادئ، تعتمد بشكل أساسست على الطريق أمامك وعداد السرعة الخاص بك (البيانات الفنية). ولكن إذا ضربت عاصفة مفاجئة، مع برق ومطر غزير، فقد تبدأ في الاستماع بتركيز أكبر إلى الراديو للحصول على تقارير المرور أو تحذيرات السائقين الآخرين (المشاعر الاجتماعية) لأن الطريق نفسه أصبح فوضوياً للغاية بحيث يصعب قراءته بوضوح.

لسنوات، حاولت النماذج الحاسوبية التي تحاول التنبؤ بأسعار البيتكوين فعل العكس. فهي تأخذ بيانات السعر ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي وتدمجها ببساطة في كومة واحدة كبيرة، مما يعطيها وزناً متساوياً بغض النظر عما يحدث. تجادل الورقة بأن هذا يشبه محاولة القيادة عبر إعصار باستخدام عداد السرعة فقط. يقترح المؤلفون أنه في الأسواق الهادئة، غالباً ما يكون ثرثرة الحشود مجرد ضجيج، ولكن خلال الأوقات المجنونة والمتقلبة، تصبح تلك الثرثرة نفسها إشارة قوية لما سيحدث بعد ذلك.

الحل: "المفتاح الذكي" (RAML)

لإصلاح ذلك، بنى الباحثون نظاماً جديداً يسمى RAML (التعلم متعدد الأنماط المدرك للنماذج). فكر في RAML كمساعد طيار ذكي جداً لسيارة التداول الخاصة بك. يمتلك هذا المساعد "مفتاحاً" خاصاً يتحقق باستمرار من مدى وعورة الرحلة.

1. كاشف "الوعورة": ينظر النظام أولاً إلى مقدار تذبذب السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية. إذا كان السعر يتحرك بسلاسة، فإنه يسمي هذا "نموذجاً مستقراً". وإذا كان السعر يقفز بجنون، فإنه يسميه "نموذجاً متقلباً".
2. المفتاح الذكي: بمجرد أن يعرف النظام النموذج، يقوم بتبديل مفتاح ليقرر مدى الثقة في مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل رسوم الأسعار البيانية.
   • في النموذج المستقر: يخفض المفتاح مستوى صوت وسائل التواصل الاجتماعي. يقرر النظام: "السوق هادئ؛ الرسوم البيانية للسعر هي أفضل دليل الآن".
   • في النموذج المتقلب: يرفع المفتاح مستوى صوت وسائل التواصل الاجتماعي. يفكر النظام: "الفوضى في كل مكان! الحشود تتفاعل بسرعة، لذا دعونا نستمع إلى ما يقولونه على ريديت (Reddit)".

هذا ليس مفتاحاً يدوياً يقوم الباحثون بتبديله، بل يتعلم الكمبيوتر كيفية تبديله تلقائياً من خلال النظر في ملايين الأمثلة لكيفية سلوك السوق.

ما وجدوه: أذكى، وليس فقط أسرع

اختبر الفريق نظام RAML الجديد الخاص بهم ضد الأنظمة "الغبية" القديمة التي تدمج كل شيء معاً ببساطة. استخدموا كمية هائلة من البيانات: أكثر من 3,400 ساعة من بيانات سعر البيتكوين من يوليو 2024 إلى سبتمبر 2025، مقترنة بملايين المنشورات من مجتمع r/Bitcoin على موقع ريديت. وسألوا النماذج التنبؤ بما إذا كان السعر سيرتفع أم سينخفض خلال 3 ساعات ومرة أخرى خلال 6 ساعات.

إليكم ما اكتشفوه:

• الخليط "الغبي" فشل: الأنظمة القديمة التي دمجت السعر والمشاعر معاً ببساطة كان أداؤها ضعيفاً. في الواقع، عندما حاولوا التنبؤ بالمستقبل خلال 6 ساعات، استسلم أحد النماذج القديمة تماماً، حيث تنبأ بـ "الهبوط" طوال الوقت وفشل في رصد أي حركات صعودية.
• فخ "الاعتماد على الحشود فقط": كان النموذج الذي استمع إلى ريديت فقط جيداً بشكل مفاجئ في تخمين "الصعود"، لكنها كانت خدعة. لقد خمن "الصعود" كثيراً لدرجة جعلته يبدو ذكياً، لكنه كان في الواقع يخمن النتيجة الأكثر شيوعاً فقط. لم يستطع التمييز بين الاتجاه الحقيقي والاتجاه المزيف. في الواقع، كان سكور "الخام" الخاص به لتخمين "الصعود" أعلى من سكور RAML، لكن قدرته على التمييز بين الاتجاهات الحقيقية والضجيج كانت في الواقع أسوأ من الصدفة العشوائية.
• RAML فاز بالسباق: كان نظام RAML الجديد هو الوحيد الذي أصاب الهدف بالطريقة الأكثر أهمية. لم يكتفِ بتخمين "الصعود" أو "الهبوط"؛ بل وازن بين توقعاته. حقق أفضل درجة إجمالية (تسمى درجة F1 بلغت 0.5474 للتنبؤ بـ 3 ساعات و0.5513 للتنبؤ بـ 6 ساعات). والأهم من ذلك، كان النموذج الوحيد الذي تمكن من أن يكون أفضل من التخمين العشوائي في كل من دقته الإجمالية (F1) وقدرته على ترتيب الاحتمالات بشكل صحيح (AUC) في نفس الوقت. هذا التوازن أمر بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات في العالم الحقيقي.

لحظة الإدراك: لماذا يهم المفتاح؟

لم يكتفِ الباحثون بالقول إن "RAML يعمل"؛ بل أثبتوا لماذا يعمل من خلال تفكيك النظام قطعة قطعة، في عملية تسمى "دراسة الاستئصال" (ablation study).

• بدون المفتاح؟ عندما أزالوا "المفتاح الذكي" وأجبروا النظام على معاملة الأسواق الهادئة والمجنونة بنفس الطريقة، انهار أداء النظام. أصبح مرتبكاً وبدأ في تقديم توقعات سيئة للغاية، خاصة بالنسبة لتوقعات الـ 6 ساعات.
• بدون وسائل التواصل الاجتماعي؟ عندما أزالوا جزء وسائل التواصل الاجتماعي تماماً، أصبح النظام أسوأ، مما يثبت أن الاستماع إلى الحشود يساعد بالفعل، ولكن عند استخدامه بشكل صحيح.
• بدون الرسوم البيانية للأسعار؟ عندما أزالوا بيانات السعر، عانى النظام أيضاً، مما يظهر أنه لا يمكنك الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي وحدها.

الخلاصة الكبرى هي أن "المفتاح" هو السر. بدون المفتاح، تتصارع مصادر المعلومات هذه مع بعضها البعض. ومع وجوده، تعمل معاً مثل فريق منسق جيداً.

الخلاصة

لا تدعي هذه الورقة أنها وجدت كرة بلورية سحرية تتنبأ بأسعار البيتكوين بدقة 100%. في الواقع، الباحثون صادقون للغاية: التنبؤ بالبيتكوين صعب للغاية، وحتى أفضل نموذج لديهم هو أفضل قليلاً من التخمين العشوائي. ومع ذلك، فقد أظهروا أن الطريقة التي نبني بها آلات التنبؤ هذه مهمة.

من خلال إدراك أن السوق له "شخصيات" مختلفة (هادئة مقابل فوضوية) وبناء نظام يتكيف معها، نجحوا في إنشاء أداة أكثر موثوقية. إنه تذكير بأنه في عالم العملات الرقمية الصاخب والسريع الحركة، تحتاج أحياناً إلى الاستماع إلى الرسوم البيانية، وأحياناً تحتاج إلى الاستماع إلى الحشود — ولكن الخطوة الأذكى هي معرفة متى تفعل أي منهما بالضبط.