Partial regularity for variational integrals with Morrey-Hölder zero-order terms, and the limit exponent in Massari's regularity theorem

Die Arbeit untersucht die partielle C1,αC^{1,\alpha}-Regulärität von Minimierern nichtparametrischer Variationsintegrale mit Morrey-Hölder-Termen nullter Ordnung und bestätigt im parametrischen Fall von Massaris Regularitätstheorem für Hypersurflächen mit vorgegebener mittlerer Krümmung die optimale Regularität bis zum Grenzwert des Exponenten.

Thomas Schmidt, Jule Helena Schütt2026-03-09🔢 math

On fluctuations of Coulomb systems and universality of the Heine distribution

Der Artikel untersucht Fluktuationen von Coulomb-Gasen bei β=2\beta=2 in komplexen Potenzialen und beweist, dass die Teilchenzahl in der Nähe eines „spektralen Vorpostens" asymptotisch einer Heine-Verteilung folgt, während bei getrennten Tröpfchen die Fluktuationen einer diskreten Normalverteilung bzw. einer Summe aus einem Gaußschen Feld und einem oszillierenden diskreten Gaußschen Feld entsprechen.

Yacin Ameur, Joakim Cronvall2026-03-09🔢 math

The level of self-organized criticality in oscillating Brownian motion: nn-consistency and stable Poisson-type convergence of the MLE

Die Arbeit beweist für die diskret beobachtete oszillierende Brownsche Bewegung, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer unter infill-Asymptotik eine nn-Konsistenz aufweist und eine stabile Konvergenz zu einer Poisson-artigen Grenzverteilung zeigt, wobei die nicht-stetige Übergangsdichte zu einem mehrstufigen Ausschluss des Schätzers aus immer kleineren Umgebungen des wahren Parameters führt.

Johannes Brutsche, Angelika Rohde2026-03-09🔢 math

Dynamically optimal portfolios for monotone mean--variance preferences

Diese Arbeit liefert erstmals eine vollständige Charakterisierung der optimalen dynamischen Portfolioauswahl unter monotonen Mittelwert-Varianz-Präferenzen in Modellen mit unabhängigen Renditen, interpretiert den maximalen Nutzen durch die monotonen Sharpe-Ratio und leitet einfache Bedingungen her, unter denen klassische Mittelwert-Varianz-effiziente Portfolios auch für diese Präferenzen optimal sind.

Aleš Černý, Johannes Ruf, Martin Schweizer2026-03-09🔢 math