Variational Learning of Gaussian Process Latent Variable Models through Stochastic Gradient Annealed Importance Sampling
Cet article propose une méthode d'échantillonnage par importance recuit (AIS) couplée à une reparamétrisation efficace pour surmonter les limitations des modèles latents à processus gaussiens (GPLVM) dans les espaces de grande dimension, permettant ainsi d'obtenir des bornes variationnelles plus serrées et une convergence plus robuste que les méthodes actuelles.