Sparse Variational Student-t Processes for Heavy-tailed Modeling
Cet article présente les Processus de Student-t Variationnels Épars (SVTP), un cadre novateur qui étend la méthode des points d'induction aux processus de Student-t pour offrir une modélisation robuste des queues lourdes et des valeurs aberrantes, surpassant les processus gaussiens épars en précision et en vitesse de convergence tout en restant efficace sur de grands jeux de données.