An Operator Splitting Method for Large-Scale CVaR-Constrained Quadratic Programs
Cet article présente une méthode de décomposition d'opérateurs rapide et évolutive, implémentée dans le package open-source CVQP, pour résoudre efficacement des programmes quadratiques à grande échelle soumis à des contraintes de valeur à risque conditionnelle (CVaR) sur des millions de scénarios.