Random vectors in the presence of a single big jump
Cet article introduit de nouvelles classes de distributions multivariées à queues lourdes basées sur le principe du « grand saut unique », étudie leurs propriétés de fermeture et leur comportement asymptotique, et applique ces résultats à l'évaluation des risques dans un modèle d'assurance avec des facteurs financiers généraux.