A Structurally Localized Ensemble Kalman Filtering Approach
Cet article présente une nouvelle approche de filtrage de Kalman par ensemble qui intègre la localisation de manière intrinsèque en approximant la densité de probabilité d'analyse par un produit de marginales via l'optimisation variationnelle bayésienne, éliminant ainsi le besoin de techniques de localisation ad hoc et de réglage manuel tout en offrant des performances comparables aux méthodes classiques.