DeepLévy: Learning Heavy-Tailed Uncertainty in Highly Volatile Time Series
यह शोधपत्र DeepL'evy को पेश करता है, जो एक न्यूरल फ्रेमवर्क है जो विशेषता फलन (characteristic function) के विसंगतियों को न्यूनतम करके L'evy स्थिर वितरणों की जटिलता को दूर करता है ताकि भारी-पूंछ वाली अनिश्चितता (heavy-tailed uncertainty) को प्रभावी ढंग से मॉडल किया जा सके और अत्यधिक अस्थिर समय श्रृंखला पूर्वानुमान में मौजूदा विधियों से बेहतर प्रदर्शन किया जा सके।