Expectations vs. Realities: The Cost of MSE-Optimal Forecasting Under Conditional Uncertainty
यह शोध पत्र प्रदर्शित करता है कि मल्टी-स्टेप टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग में मीन स्क्वेयर्ड एरर (MSE) को कम करना कंडीशनल अनसर्टेन्टी के तहत पॉइंट एक्यूरेसी और मार्जिनल रियलिज्म के बीच एक मौलिक ट्रेड-ऑफ पैदा करता है, जो यह प्रकट करता है कि MSE में मामूली छूट अक्सर यथार्थवादी परिवर्तनशीलता में पर्याप्त लाभ प्रदान करती है और लॉन्ग-होरिज़न प्रेडिक्शन्स के लिए मानक मूल्यांकन मेट्रिक्स की सीमाओं को उजागर करती है।