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The Asset Price Channel of Monetary Policy: Evidence from Regional Stock-Market Developments in the Successor States of Former Yugoslavia

यह अध्ययन पैनल वेक्टर ऑटोरेग्रेसिव और पूल्ड मीन ग्रुप मॉडलों का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए करता है कि बहुराष्ट्रीय नेटवर्क के कारण पूर्व यूगोस्लाविया के उत्तराधिकारी राज्यों के वित्त और दूरसंचार क्षेत्रों में मौद्रिक नीति का परिसंपत्ति मूल्य चैनल (एसेट प्राइस चैनल) कार्य करता है, जबकि खंडित स्थानीय बाजारों के कारण विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों में यह अनुपस्थित रहता है।

Stefan Tanevski2026-05-15

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Parametrically Adaptive Transition Polynomial: a Signed-Parity Continuous-alpha Extension of Kunchenko Stochastic Polynomials

यह शोध पत्र पैरामीट्रिकली एडेप्टिव ट्रांजिशन पॉलीनोमियल (PATP) को प्रस्तुत करता है, जो कुंचेंको के स्टोकेस्टिक पॉलीनोमियल्स का एक साइन्ड-पैरिटी फ्रैक्शनल-पावर विस्तार है, जो एक निरंतर पैरामीटर $\alpha$ द्वारा नियंत्रित होता है, जो फ्रैक्टल और इंटिजर-पावर व्यवस्थाओं के बीच सेतु बनाता है ताकि गैर-गाऊसी त्रुटियों के तहत पैरामीटर अनुमान सक्षम किया जा सके और भारी-पूंछ वाले वितरणों (heavy-tailed distributions) के लिए विशिष्ट विचरण-न्यूनीकरण गुणों और अनुप्रयोग सीमाओं को व्युत्पन्न किया जा सके।

Serhii Zabolotnii2026-05-15

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Differentially private inference framework of Riemannian manifold data

यह शोध पत्र फ्रैचेट मीन (Fréchet mean) और वेरिएंस (variance) के लिए ज्यामिति-जागरूक (geometry-aware) तंत्रों को डिजाइन करके, उनकी निरंतरता (consistency) और केंद्रीय सीमा प्रमेय (central limit theorems) स्थापित करके, और व्यापक सिमुलेशन तथा वास्तविक चिकित्सा और समाजशास्त्रीय डेटासेट के माध्यम से दृष्टिकोण को मान्य करके, रिमानियन मैनिफोल्ड डेटा (Riemannian manifold data) के लिए एक नवीन डिफरेंशियल प्राइवेट इन्फरेंस फ्रेमवर्क प्रस्तावित करता है।

Yangdi Jiang, Xiaotian Chang, Qirui Hu2026-05-15

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A Class of Higher-Order INAR Random Fields for Poisson Counts and Beyond

यह शोध पत्र संयुक्त INAR (CINAR) रैंडम फील्ड्स का एक नया वर्ग प्रस्तावित करता है जो डिस्क्रीट सेल्फ-डीकंपोजेबल मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन (जैसे पॉइसन या नेगेटिव-बाइनोमियल) के लचीले विनिर्देश को सक्षम करके और लाइक्लीहुड इन्फरेंस के लिए सुलभ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज प्रदान करके मौजूदा मॉडलों की सीमाओं को दूर करता है, जिसमें कृषि डेटा पर पैरामीटर अनुमान विधियों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया गया है।

Christian H. Weiß, Angelika Silbernagel2026-05-15

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Relaxation of Projected Prior with Continuous Gap Shrinkage

यह शोध पत्र प्रोजेक्टेड प्रायर्स (projected priors) के एक निरंतर विश्राम (continuous relaxation) का प्रस्ताव करता है जो एक संभाव्य प्रायोर (probabilistic prior) को पेश करके नेस्टेड अनुकूलन (nested optimization) के कम्प्यूटेशनल बोझ को समाप्त करता है ताकि द्वैत अंतराल (duality gap) को शून्य की ओर सिकोड़ा जा सके, जिससे निम्न-आयामी पैरामीटर सेटों पर संकेंद्रण बनाए रखते हुए कुशल पश्चवर्ती अनुमान (posterior inference) सक्षम हो सके।

Leo L Duan, Sunghyun Cho, Mingzhang Yin2026-05-15

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Piece-wise linear isotonic regression

यह शोध पत्र एक नवीन पीस-वाइज लीनियर स्मूथिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव करता है जो सार्थक मार्जिनल अनुमानों को प्राप्त करने के लिए एक बाइलेवल ऑप्टिमाइज़ेशन समस्या को तैयार करके पारंपरिक आइसोटोनिक रिग्रेशन की स्टेप-फंक्शन सीमा को दूर करता है, जिससे उत्तल (कॉन्वेक्स) और गैर-उत्तल (नॉन-कॉन्वेक्स) दोनों परिवेशों में सटीकता में सुधार होता है।

Timo Kuosmanen, Juan F. Monge, José L. Ruiz, Xun Zhou2026-05-15

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Generalizing conditional average treatment effects from nested randomized trials to all trial-eligible individuals

यह शोध पत्र नेस्टेड रैंडमाइज्ड ट्रायल्स से ट्रायल-योग्य आबादी के लिए कंडीशनल एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट्स (CATE) का अनुमान लगाने हेतु सैंपल स्प्लिटिंग और क्रॉस-फिटिंग का उपयोग करते हुए एक सेमीपैरामेट्रिक, मशीन लर्निंग-उन्नत ढांचे का प्रस्ताव दिया है, जिससे सामान्यीकरण की सीमाओं को दूर किया जा सके और उपचार की उस विषमता को उजागर किया जा सके जो अक्सर औसत प्रभाव सारांशों द्वारा ओझल हो जाती है।

Lan Wen, Issa J. Dahabreh, Yu-Han Chiu2026-05-15

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Logging Policy Design for Off-Policy Evaluation

यह शोध पत्र एक ऐसा एकीकृत ढांचा प्रस्तावित करता है जो एक मौलिक रिवॉर्ड-कवरेज ट्रेडऑफ (reward-coverage tradeoff) को स्पष्ट करते हुए और विभिन्न सूचनात्मक व्यवस्थाओं (informational regimes) में इष्टतम रणनीतियों को व्युत्पन्न करते हुए ऑफ-पॉलिसी मूल्यांकन त्रुटि को न्यूनतम करने वाली लॉगिंग नीतियों को डिजाइन करने का प्रस्ताव देता है ताकि उच्च-दांव वाले प्रयोगों के लिए उपचार नीतियां चुनने में फर्मों का मार्गदर्शन किया जा सके।

Connor Douglas, Joel Persson, Foster Provost2026-05-15

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Non-overlap Average Treatment Effect Bounds

यह शोधपत्र एक ऐसी विधि प्रस्तावित करता है जो औसत उपचार प्रभाव (Average Treatment Effect) पर सूचनात्मक आंशिक पहचान सीमाओं (informative partial identification bounds) को प्राप्त करने के लिए है जो ओवरलैप धारणा विफल होने पर भी वैध रहती हैं, जिसमें स्मूथ सन्निकटन (smooth approximations) और एक टार्गेटेड मिनिमम लॉस-बेस्ड एस्टिमेटर का उपयोग करके $\sqrt{n}$ -कंसिस्टेंसी प्राप्त की जाती है और उप-जनसंख्या को ट्रिम करने की मानक पद्धति की आवश्यकता के बिना समान रूप से वैध विश्वास सेट (confidence sets) निर्मित किए जाते हैं।

Herbert P. Susmann, Alec McClean, Iván Díaz2026-05-14

💰 quantitative finance

AgenticAITA: A Proof-Of-Concept About Deliberative Multi-Agent Reasoning for Autonomous Trading Systems

यह शोध पत्र AGENTICAITA को प्रस्तुत करता है, जो एक प्रूफ़-ऑफ़-कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क है जो पारंपरिक एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग को एक प्रशिक्षण-मुक्त (training-free), मल्टी-एजेंट डेलिब्रेटिव सिस्टम से बदल देता है जहाँ विशिष्ट LLMs सख्त सुरक्षा बाधाओं के तहत स्वायत्त रूप से व्यापार करने के लिए तर्क करते हैं, बातचीत करते हैं और ट्रेड निष्पादित करते हैं, जिसने पांच दिवसीय लाइव मार्केट ड्राई-रन के दौरान परिचालन व्यवहार्यता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है।

Ivan Letteri2026-05-14

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