📊 statistics

Instrumental Variable Analysis Without Structural Equations

यह शोध पत्र इंस्ट्रुमेंटल वेरिएबल समस्याओं पर एक पक्षपात-मुक्त (debiased) अनुमान के लिए एक ऐसी विधि प्रस्तावित करता है जो सांख्यिकीय रूप से वैध बनी रहती है, भले ही अंतर्निहित संरचनात्मक समीकरण सटीक रूप से लागू न होते हों, क्योंकि यह पूर्ण संरचनात्मक समाधानों के अस्तित्व को मानने के बजाय लीस्ट-स्क्वायर्स समाधानों के माध्यम से परिभाषित मात्राओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

Zikai Shen, Dimitri Meunier, Houssam Zenati, Arthur Gretton, Nathan Kallus, Aurélien Bibaut2026-04-28
📈 economics

Fitting Dynamically Misspecified Models: An Optimal Transportation Approach

यह शोध पत्र अवलोकनों को एक मॉडल-संगत नमूने (model-consistent sample) में मैप करके स्टेट-स्पेस मॉडल्स में गतिशील मॉडल मिसस्पेसिफिकेशन (dynamic model misspecification) को संबोधित करने के लिए एक अनुक्रमिक इष्टतम परिवहन (sequential optimal transportation) ढांचे का प्रस्ताव करता है, जो फ़िल्टरिंग, पैरामीटर अनुमान और स्पेसिफिकेशन परीक्षण के लिए नई विधियाँ प्रदान करता है।

Jean-Jacques Forneron, Zhongjun Qu2026-04-27
📊 statistics

Robust fuzzy clustering with cellwise outliers

यह शोध पत्र एक नई सुदृढ़ फजी क्लस्टरिंग पद्धति प्रस्तावित करता है जिसे सेलवाइज संदूषण (cellwise contamination) को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक विसंगत मामले के भीतर विश्वसनीय डेटा प्रविष्टियों के उपयोग की अनुमति देता है ताकि सदस्यता असाइनमेंट में सुधार किया जा सके और बाहरी कोशिकाओं (outlying cells) की पहचान की जा सके।

Giorgia Zaccaria, Lorenzo Benzakour, Luis A. García-Escudero, Francesca Greselin, Agustín Mayo-Íscar2026-04-27
📊 statistics

Tail-robust estimation of factor-adjusted vector autoregressive models for high-dimensional time series

यह शोधपत्र एक फैक्टर-समायोजित स्पार्स वेक्टर ऑटोरेग्रेसिव (VAR) मॉडल के माध्यम से उच्च-आयामी, हेवी-टेल्ड (heavy-tailed) टाइम सीरीज़ को मजबूती से मॉडल करने के लिए एलिमेंट-वाइज डेटा ट्रंकेशन का उपयोग करते हुए एक दो-चरणीय अनुमान प्रक्रिया प्रस्तावित करता है।

Dylan Dijk, Haeran Cho2026-04-27
📊 statistics

int3ract: Johnson-Neyman Technique and its Three-Way Extension for Frequentist and Bayesian Models in R

`int3ract` R पैकेज जॉनसन-नेयमैन और इसके तीन-तरफा विस्तार (JNK) तकनीकों को लागू करता है ताकि बारंबारतावादी (frequentist) और बेयज़ियन (Bayesian) दोनों मॉडलिंग ढांचों में महत्वपूर्ण मॉडरेटर क्षेत्रों की पहचान करके इंटरेक्शन प्रभावों की व्याख्या करने में सुविधा प्रदान की जा सके।

Robert W. Krause2026-04-27
📊 statistics

Zero-inflated modeling with smoothing on counting tensors

यह शोध पत्र एक एकीकृत संभाव्य ढांचे (unified probabilistic framework) का प्रस्ताव करता है जो स्पार्स (sparse), ज़ीरो-इन्फ्लेटेड काउंट टेंसरों के लिए लो-रैंक CP डिकम्पोज़िशन को जीनोमिक स्मूथनेस के साथ एकीकृत करता है ताकि सिंगल-सेल Hi-C जैसे डेटा में मल्टीवे डिपेंडेंसीज़, सेल हेटेरोजेनिटी और स्ट्रक्चर्ड वेरिएशन को संयुक्त रूप से मॉडल किया जा सके।

Elena Tuzhilina, Yaoming Zhen2026-04-27
📊 statistics

Optimal Stopping in Sequential Clinical Prediction

यह शोध पत्र नैदानिक भविष्यवाणी को एक 'ऑप्टिमल-स्टॉपिंग' (इष्टतम-विराम) समस्या के रूप में प्रतिपादित करता है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि सबसे सटीक मॉडल हमेशा नैदानिक निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता है, क्योंकि अधिक जानकारी की प्रतीक्षा करना हमेशा होने वाली देरी या बोझ को उचित नहीं ठहरा सकता है।

Hui-Mean Foo, Yuan-chin Ivan Chang2026-04-27
📊 statistics

Analysis of Linked Files: A Missing Data Perspective

यह शोध पत्र रिकॉर्ड लिंकेज को एक लुप्त डेटा (missing data) की समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है ताकि डेटा विश्लेषण में लिंकेज त्रुटियों को संबोधित करने के लिए लाइकलीहुड (likelihood), इम्प्यूटेशन (imputation) और वेटिंग (weighting) विधियों की धारणाओं और प्रदर्शन को वर्गीकृत, सारांशित और मूल्यांकन किया जा सके।

Gauri Kamat, Roee Gutman2026-04-24
📊 statistics

On non-central distribution of the matrix ratio

यह शोध पत्र एक गैर-केंद्रीय माध्य आव्यूह (non-central mean matrix) और एक नमूना सहप्रसरण आव्यूह (sample covariance matrix) के बीच के अनुपात के गैर-केंद्रीय वितरण को व्युत्पन्न करता है, जो एकवari (univariate) गैर-केंद्रीय स्टूडेंट टी-वितरण में पाए जाने वाले संलयित हाइपरजियोमेट्रिक फलन 1F1{}_1F_1 के साथ इसके संबंध को स्थापित करता है और आव्यूह-विविध (matrix-variate) वितरणों के विस्तारों का अन्वेषण करता है।

Haoming Wang2026-04-24
📊 statistics

Testing conditional independence under isotonicity

यह शोध पत्र PairSwap-ICI को प्रस्तुत करता है, जो सशर्त स्वतंत्रता (conditional independence) के लिए एक नवीन सांख्यिकीय परीक्षण है, जो पैरामीट्रिक मॉडल या स्मूथनेस धारणाओं पर निर्भर किए बिना, परिमित-नमूना टाइप I त्रुटि नियंत्रण (finite-sample Type I error control) और उच्च शक्ति (high power) प्राप्त करने के लिए स्टोकेस्टिक मोनोटोनिसिटी (stochastic monotonicity) की धारणा का लाभ उठाता है।

Rohan Hore, Jake A. Soloff, Rina Foygel Barber, Richard J. Samworth2026-04-24