Sparse High-Dimensional Vector Autoregressive Bootstrap
यह शोधपत्र स्पार्सली अनुमानित वेक्टर ऑटोरेग्रेसिव मॉडल पर आधारित टाइम सीरीज़ डेटा के लिए एक उच्च-आयामी मल्टीप्लायर बूटस्ट्रैप विधि प्रस्तुत करता है, जो सब-गौसियन और परिमित पूर्ण क्षण (finite absolute moment) धारणाओं के तहत उच्च-आयामी माध्यों के अनुमान के लिए इसकी निरंतरता को सिद्ध करता है और एक रैखिक प्रक्रिया के अधिकतम माध्य के लिए एक नवीन गौसियन सन्निकटन स्थापित करता है।