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Tuning in to Frequencies: How Global Assets Align with U.S. Put-Call Parity Residuals
यह शोध पत्र यह प्रदर्शित करता है कि SPX और RUT के बीच मूल्य निर्धारण का अंतर, जिसे पारंपरिक रूप से जोखिम-तटस्थ दृष्टिकोणों के माध्यम से देखा जाता है, वैश्विक संपत्तियों (IEFA, IGOV, IAU) द्वारा कैप्चर किए गए अवशिष्ट भौतिक-माप निवेश अवसरों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से समझाया गया है, जो यह सुझाव देता है कि परिमित-पूंजी पुट-कॉल पैरिटी प्रवर्तन सरल आर्बिट्राज विफलताओं के बजाय वास्तविक दुनिया की निवेश गतिशीलता को दर्शाता है।