Machine Learning for Stress Testing: Uncertainty Decomposition in Causal Panel Prediction
Questo articolo propone un quadro metodologico per lo stress testing regolamentare che, decomponendo l'incertezza in componenti di stima e confondimento, permette inferenze controfattuali trasparenti su percorsi macroeconomici ipotetici e quantifica la robustezza delle previsioni di perdita creditizia.