An Interpretable Generative Framework for Anomaly Detection in High-Dimensional Financial Time Series
Il paper presenta ReGEN-TAD, un framework generativo interpretabile che combina previsioni congiunte e ricostruzione in un'architettura ibrida convoluzionale-transformer per rilevare anomalie e instabilità strutturali nelle serie temporali finanziarie ad alta dimensionalità senza dati etichettati, fornendo al contempo attribuzioni coerenti a livello fattoriale.