Random vectors in the presence of a single big jump
Il presente lavoro introduce nuove classi di distribuzioni multivariate a coda pesante (lunghe, a variazione dominata e a variazione costante) basate sul principio del "salto singolo", ne analizza le proprietà di chiusura e il comportamento asintotico, e ne applica i risultati alla valutazione del valore attuale delle perdite totali in un modello di rischio.