Comparison theorems for the extreme eigenvalues of a random symmetric matrix

Questo articolo stabilisce un teorema di confronto per gli autovalori estremi di una somma di matrici simmetriche casuali, dimostrando che l'autovalore massimo è dominato da quello di una matrice gaussiana corrispondente, il che porta a migliori limiti teorici in vari campi e alla prima prova completa delle proprietà di iniettività della mappa di riduzione dimensionale casuale sparsa congetturata da Nelson e Nguyen.

Joel A. Tropp2026-03-05🔢 math