A Heuristically Penalized Framework for Asymptotic Ridge Estimation
Questo articolo propone un nuovo framework di "ridge asintotica" che estende la regressione ridge classica introducendo un algoritmo combinato euristico basato su una funzione di penalità elastic-net asintotica, supportato da due nuovi teoremi, per ottenere una regolarizzazione migliorata e errori quadratici medi inferiori attraverso iperparametri dinamici in dataset ad alta dimensionalità.