From the Linear Quadratic Regulator (LQR) to the (Deterministic) Kalman Filter in Two Easy Steps
Questo articolo presenta un tutorial in due fasi che dimostra come derivare il filtro di Kalman deterministico dal Regolatore Quadratico Lineare (LQR), convertendo prima il problema della stima dello stato in una formulazione LQR puramente quadratica mediante l'uso di coordinate omogenee, e successivamente partizionando la soluzione risultante per recuperare la dinamica e l'equazione di Riccati del tradizionale filtro di Kalman.