Eigenvalues, eigenvector-overlaps, and regularized Fuglede-Kadison determinant of the non-Hermitian matrix-valued Brownian motion
본 논문은 비에르미트 행렬 브라운 운동의 고유값 및 고유벡터 중첩 과정에 대한 확률 미분 방정식을 유도하고, 보조 복소 변수를 도입하여 정규화된 푸글레드 - 카디슨 (FK) 행렬식 확률장의 성질과 그 편미분 방정식들을 규명합니다.