Not All News Is Equal: Topic- and Event-Conditional Sentiment from Finetuned LLMs for Aluminum Price Forecasting
이 논문은 2007 년부터 2024 년까지의 데이터에 기반하여, Qwen3 모델로 미세 조정된 LLM 을 활용해 뉴스 감성을 추출하고 이를 기존 표형 데이터와 결합한 LSTM 모델이 시장 변동성이 높은 기간에 알루미늄 가격 예측 및 투자 수익률 (샤프 지수 1.04) 을 기존 모델보다 크게 향상시킨다는 것을 입증했습니다.