A Hybrid Quantum-Classical Framework for Financial Volatility Forecasting Based on Quantum Circuit Born Machines
Este artigo propõe e valida um framework híbrido quântico-clássico que combina redes LSTM com Máquinas de Nascimento de Circuitos Quânticos (QCBM) para prever a volatilidade financeira, demonstrando superioridade em métricas de erro em comparação com modelos puramente clássicos em dados reais do mercado chinês.