Breaking the Stochasticity Barrier: An Adaptive Variance-Reduced Method for Variational Inequalities
Este artigo apresenta o VR-SDA-A, um método inovador de redução de variância que combina momentum recursivo com verificação de curvatura por mesma amostra para superar a barreira da estocasticidade em desigualdades variacionais estocásticas, alcançando complexidade de oráculo ótima de O(ε⁻³) e permitindo adaptação automática da taxa de aprendizado em cenários não convexos e não côncavos.