The probabilistic superiority of stochastic symplectic methods via large deviations principles

Este artigo demonstra, pela primeira vez na literatura, que os métodos simpléticos estocásticos são probabilisticamente superiores aos não simpléticos ao preservar assintoticamente os princípios de grandes desvios associados às soluções exatas de sistemas hamiltonianos estocásticos, garantindo uma melhor aproximação da velocidade de decaimento exponencial das probabilidades de "atingimento" do oscilador estocástico linear.

Chuchu Chen, Jialin Hong, Diancong Jin + 1 more2026-03-06🔢 math

Large deviations principles for symplectic discretizations of stochastic linear Schrödinger Equation

Este artigo estabelece princípios de grandes desvios (LDPs) para a equação de Schrödinger estocástica linear e suas discretizações simpléticas, demonstrando que tanto a semidiscretização espacial quanto a discretização completa preservam assintoticamente o LDP da solução exata, oferecendo assim uma abordagem eficaz para aproximar a função de taxa em espaços de dimensão infinita.

Chuchu Chen, Jialin Hong, Diancong Jin + 1 more2026-03-06🔢 math

Convergence analysis for minimum action methods coupled with a finite difference method

Este artigo apresenta uma análise de convergência para métodos de ação mínima acoplados a um método de diferenças finitas, demonstrando que as ordens de convergência para o mínimo do funcional de ação discreto são $1/2e e 1pararuıˊdosmultiplicativoseaditivos,respectivamente,aleˊmderevelaraconverge^nciadomeˊtodoestocaˊstico para ruídos multiplicativos e aditivos, respectivamente, além de revelar a convergência do método estocástico \theta$ no contexto de grandes desvios.

Jialin Hong, Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Density convergence of a fully discrete finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation

Este artigo estabelece a convergência da densidade em L1(R)L^1(\mathbb{R}) de um método de diferenças finitas totalmente discreto para a equação de Cahn--Hilliard estocástica com ruído branco espaço-temporal multiplicativo, superando a não-Lipschitzianidade global do coeficiente de deriva por meio de um novo argumento de localização e respondendo parcialmente a um problema aberto sobre o cálculo numérico da densidade da solução exata.

Jialin Hong, Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Asymptotics of large deviations of finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation

Este trabalho estabelece o princípio de grandes desvios de Freidlin--Wentzell para a equação de Cahn--Hilliard estocástica com ruído pequeno e demonstra a convergência da função de taxa de grandes desvios do método de diferenças finitas espaciais, provando essa convergência via Γ\Gamma-convergência das funções objetivo e superando a falta de Lipschitz unilateral no coeficiente de deriva através de desigualdades de interpolação discreta.

Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Central limit theorem for temporal average of backward Euler--Maruyama method

Este trabalho estabelece um teorema do limite central para a média temporal do método de Euler-Maruyama reverso aplicado a equações diferenciais estocásticas com coeficientes de deriva de crescimento superlinear, demonstrando a convergência assintótica em distribuição tanto para desvios menores que a ordem forte ótima quanto para o caso em que são iguais, utilizando equações de Poisson associadas ao gerador das equações originais.

Diancong Jin2026-03-06🔢 math

Convergence rate of numerical scheme for SDEs with a distributional drift in Besov space

Este artigo apresenta e analisa a convergência do esquema de Euler-Maruyama para equações diferenciais estocásticas unidimensionais com deriva distribucional pertencente ao espaço de Besov-Hölder-Zygmund de ordem negativa, estabelecendo um limite superior para a taxa de convergência forte em L1L^1 e validando os resultados por meio de simulações numéricas.

Luis Mario Chaparro Jáquez, Elena Issoglio, Jan Palczewski2026-03-06🔢 math

Quasi-optimality of the Crouzeix-Raviart FEM for p-Laplace-type problems

O artigo demonstra a quasi-otimalidade do Método de Elementos Finitos de Crouzeix-Raviart para problemas do tipo p-Laplaciano, estabelecendo que o erro é limitado por uma constante vezes o erro de melhor aproximação mais um termo de oscilação de dados, e como consequência, obtém uma nova estimativa de erro a priori mais localizada para o FEM Lagrangeano conformante de ordem mais baixa.

Johannes Storn2026-03-06🔢 math

The inverse initial data problem for anisotropic Navier-Stokes equations via Legendre time reduction method

Este artigo propõe um novo quadro computacional baseado na redução dimensional do tempo via base de Legendre para resolver o problema inverso de reconstrução do campo de velocidade inicial nas equações de Navier-Stokes anisotrópicas compressíveis a partir de observações de contorno ruidosas, demonstrando eficácia e robustez em experimentos numéricos.

Cong B. Van, Thuy T. Le, Loc H. Nguyen2026-03-06🔢 math