Fractional Ito Calculus for Randomly Scaled Fractional Brownian Motion and its Applications to Evolution Equations
O artigo define uma integral estocástica de Itô fracionária em relação a um movimento browniano fracionário escalado aleatoriamente, utilizando a abordagem da transformada S, e aplica a fórmula de Itô resultante para investigar equações de evolução generalizadas de ordem fracionária no tempo.