Comparison theorems for the extreme eigenvalues of a random symmetric matrix
Este artigo estabelece um teorema de comparação para os autovalores extremos de uma soma de matrizes simétricas aleatórias independentes, demonstrando que o autovalor máximo é dominado por uma matriz gaussiana equivalente, o que permite melhorar limites existentes em diversas áreas e fornecer a primeira prova completa das propriedades de injetividade de um mapa de redução de dimensão esparsa conjecturado por Nelson e Nguyen.