Large deviations principles for symplectic discretizations of stochastic linear Schrödinger Equation

Este artigo estabelece princípios de grandes desvios (LDPs) para a equação de Schrödinger estocástica linear e suas discretizações simpléticas, demonstrando que tanto a semidiscretização espacial quanto a discretização completa preservam assintoticamente o LDP da solução exata, oferecendo assim uma abordagem eficaz para aproximar a função de taxa em espaços de dimensão infinita.

Chuchu Chen, Jialin Hong, Diancong Jin + 1 more2026-03-06🔢 math

Pseudo-likelihood-based MM-estimation of random graphs with dependent edges and parameter vectors of increasing dimension

Este artigo demonstra que a estimação escalável de modelos de grafos aleatórios com arestas dependentes e dimensões crescentes é viável, estabelecendo taxas de convergência para estimadores MM baseados em pseudo-verossimilhança e analisando o impacto de transições de fase e quase-degenerescência, com aplicações em dados de rede, espaciais e temporais.

Jonathan R. Stewart, Michael Schweinberger2026-03-06🔢 math

Convergence analysis for minimum action methods coupled with a finite difference method

Este artigo apresenta uma análise de convergência para métodos de ação mínima acoplados a um método de diferenças finitas, demonstrando que as ordens de convergência para o mínimo do funcional de ação discreto são 1/21/2 e $1$ para ruídos multiplicativos e aditivos, respectivamente, além de revelar a convergência do método estocástico θ\theta no contexto de grandes desvios.

Jialin Hong, Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Density convergence of a fully discrete finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation

Este artigo estabelece a convergência da densidade em L1(R)L^1(\mathbb{R}) de um método de diferenças finitas totalmente discreto para a equação de Cahn--Hilliard estocástica com ruído branco espaço-temporal multiplicativo, superando a não-Lipschitzianidade global do coeficiente de deriva por meio de um novo argumento de localização e respondendo parcialmente a um problema aberto sobre o cálculo numérico da densidade da solução exata.

Jialin Hong, Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

An extended definition of Anosov representation for relatively hyperbolic groups

Os autores definem uma nova família de representações discretas de grupos relativamente hiperbólicos que unifica diversas noções existentes de comportamento geometricamente finito em posto superior e demonstram que tais representações são estáveis sob deformações que satisfazem uma condição dinâmica nos subgrupos periféricos, permitindo inclusive deformações que não preservam a classe de conjugação desses subgrupos.

Theodore Weisman2026-03-06🔢 math

The Generalized Multiplicative Gradient Method for A Class of Convex Optimization Problems Over Symmetric Cones

Este artigo desenvolve e analisa o Método de Gradiente Multiplicativo Generalizado (GMG) para resolver uma classe de problemas de otimização convexa sobre cones simétricos, demonstrando uma taxa de convergência de O(1/k)O(1/k) e provando sua superioridade computacional em diversas aplicações práticas em comparação com outros métodos de primeira ordem.

Renbo Zhao2026-03-06🔢 math

Asymptotics of large deviations of finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation

Este trabalho estabelece o princípio de grandes desvios de Freidlin--Wentzell para a equação de Cahn--Hilliard estocástica com ruído pequeno e demonstra a convergência da função de taxa de grandes desvios do método de diferenças finitas espaciais, provando essa convergência via Γ\Gamma-convergência das funções objetivo e superando a falta de Lipschitz unilateral no coeficiente de deriva através de desigualdades de interpolação discreta.

Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Distributionally Robust Airport Ground Holding Problem under Wasserstein Ambiguity Sets

Este artigo propõe uma abordagem de robustez distribucional para o problema de retenção de voos no solo em aeroportos, utilizando conjuntos de ambiguidade de Wasserstein e um algoritmo híbrido de corte de Kelly com método L-shaped inteiro para mitigar a incerteza nas previsões de capacidade e melhorar a resiliência das decisões operacionais frente a desvios na distribuição de dados.

Haochen Wu, Alexander S. Estes, Max Z. Li2026-03-06🔢 math

Central limit theorem for temporal average of backward Euler--Maruyama method

Este trabalho estabelece um teorema do limite central para a média temporal do método de Euler-Maruyama reverso aplicado a equações diferenciais estocásticas com coeficientes de deriva de crescimento superlinear, demonstrando a convergência assintótica em distribuição tanto para desvios menores que a ordem forte ótima quanto para o caso em que são iguais, utilizando equações de Poisson associadas ao gerador das equações originais.

Diancong Jin2026-03-06🔢 math

Change point estimation for a stochastic heat equation

Este artigo investiga a estimativa de um ponto de mudança em uma equação de calor estocástica com difusividade espacialmente variável, propondo um estimador M simultâneo que recupera os parâmetros de difusividade e a localização da descontinuidade a partir de medições locais, estabelecendo suas taxas de convergência e a distribuição limite sob condições específicas.

Markus Reiß, Claudia Strauch, Lukas Trottner2026-03-06🔢 math

On canonical bundle formula for fibrations of curves with arithmetic genus one

Este artigo desenvolve fórmulas do feixe canônico para fibrados de curvas de gênero aritmético um em característica positiva, estabelecendo resultados análogos aos de Witaszek no caso separável e tratando o caso inseparável quando a base tem dimensão de Albanese máxima, o que permite provar que certas variedades klt com anticanônico nef são espaços fibrados sobre suas variedades de Albanese.

Jingshan Chen, Chongning Wang, Lei Zhang2026-03-06🔢 math

Learning Risk Preferences in Markov Decision Processes: an Application to the Fourth Down Decision in the National Football League

Este artigo utiliza uma abordagem de otimização inversa em processos de decisão de Markov para demonstrar que as decisões dos treinadores da NFL sobre o quarto down refletem preferências de risco conservadoras que otimizam quantis baixos da distribuição de valor, com maior tolerância ao risco no campo adversário e uma tendência de aumento dessa tolerância ao longo do tempo.

Nathan Sandholtz, Lucas Wu, Martin Puterman + 1 more2026-03-06🔢 math

Convergence rate of numerical scheme for SDEs with a distributional drift in Besov space

Este artigo apresenta e analisa a convergência do esquema de Euler-Maruyama para equações diferenciais estocásticas unidimensionais com deriva distribucional pertencente ao espaço de Besov-Hölder-Zygmund de ordem negativa, estabelecendo um limite superior para a taxa de convergência forte em L1L^1 e validando os resultados por meio de simulações numéricas.

Luis Mario Chaparro Jáquez, Elena Issoglio, Jan Palczewski2026-03-06🔢 math

Periodic homogenisation for two dimensional generalised parabolic Anderson model

Este artigo demonstra que, para o modelo de Anderson parabolic generalizado bidimensional em um toro periódico, os procedimentos de homogeneização e renormalização comutam ao identificar um novo ansatz de solução que supera as limitações do ansatz para-controlado tradicional, permitindo a construção de uma solução uniforme e a convergência da solução e do fluxo sem depender de estimativas de comutadores.

Yilin Chen, Benjamin Fehrman, Weijun Xu2026-03-06🔢 math

Invariants of surfaces in smooth 4-manifolds from link homology

Os autores constroem análogos das classes de Khovanov-Jacobsson e do invariante de Rasmussen para nós no bordo de variedades suaves orientadas de dimensão quatro, utilizando módulos de lasagna de nós baseados em homologia de nós glN\mathfrak{gl}_N equivariante e deformada para provar resultados de não-vanishing e decomposição, além de caracterizar as condições técnicas para extensão dessas teorias a cobordismos de nós imersos.

Kim Morrison, Kevin Walker, Paul Wedrich2026-03-06🔢 math

Zeroth-Order primal-dual Alternating Projection Gradient Algorithms for Nonconvex Minimax Problems with Coupled linear Constraints

Este artigo propõe dois algoritmos de primeira ordem sem derivadas (zeroth-order), o ZO-PDAPG e o ZO-RMPDPG, que garantem complexidade iterativa para encontrar pontos estacionários em problemas minimax não convexos com restrições lineares acopladas, estabelecendo novos padrões de desempenho, especialmente no cenário estocástico sem restrições acopladas.

Huiling Zhang, Zi Xu, Yuhong Dai2026-03-06🔢 math