Cross-Fitted Contamination-Aware Generalized Empirical-Bayes Liu Shrinkage for Multinomial Logit Models under Multicollinearity and Outliers
Diese Arbeit schlägt den Cross-Fitted Contamination-Aware Generalized Empirical-Bayes Liu Shrinkage (CF-CABLS-MNL)-Schätzer für Multinomial-Logit-Modelle vor und evaluiert diesen, ein robustes Framework, das cross-fitted Density-Power-Divergence, Fehlklassifikationsanpassung und spektrale Schrumpfung integriert, um den mittleren quadratischen Fehler unter Multikollinearität und Ausreißern signifikant zu reduzieren, wobei empirische Ergebnisse jedoch darauf hindeuten, dass es in kontaminierten Szenarien zwar hervorragend abschneidet, direkte Regularisierungsmethoden wie die Ridge-Regression jedoch in sauberen oder datendichten Szenarien überlegen sein können.