A deep learning method for solving American double Heston model
Dieses Paper schlägt ein Deep-Learning-Framework vor, das multiplikatives Ensembling von neuronalen Netzen (MLA-MoS-1 und MLA-MoS-2) nutzt, um das amerikanische Double-Heston-Modell sowohl unter konstanten als auch unter stochastischen Zinssätzen simultan zu lösen und dabei die vorzeitige Ausübungsgrenze, Optionswerte sowie die Greeks effektiv vorherzusagen.