Relaxation Times for Nonextensive Systems Using Gradient Flow for the Maximization of Tsallis Entropy: An Application to Financial Market Dynamics
Dieses Paper schlägt ein euklidisches Gradientenfluss-Framework vor, um die Relaxationszeiten nichtextensiver Systeme, wie etwa Finanzmärkte, durch Maximierung der Tsallis-Entropie unter q-Gaußschen Nebenbedingungen zu schätzen, wodurch aufgezeigt wird, dass diese Systeme längere Relaxationszeiten aufweisen als durch die Shannon-Entropie vorhergesagt, was somit verlängerte Prognosehorizonte ermöglicht.