Multifractional Brownian motion with telegraphic, stochastically varying exponent
Este artículo introduce un modelo de movimiento browniano multifraccional telegráfico que utiliza un proceso telegráfico suavizado para generar una distribución beta estacionaria de exponentes de Hurst, cerrando así la brecha entre las formulaciones teóricas y las observaciones empíricas en diversos campos como la biología, el clima y las finanzas, al tiempo que ofrece una metodología para la identificación del modelo.