A Hybrid Quantum-Classical Framework for Financial Volatility Forecasting Based on Quantum Circuit Born Machines
Este artículo propone un marco híbrido cuántico-clásico que combina redes LSTM con Máquinas de Nacimiento de Circuitos Cuánticos (QCBM) para predecir la volatilidad financiera, demostrando mediante datos del mercado chino un rendimiento superior frente a los modelos clásicos en métricas clave como el error cuadrático medio.