Sparse Variational Student-t Processes for Heavy-tailed Modeling
El artículo presenta los Procesos de Student-t Variacionales Dispersos (SVTP), un marco novedoso que combina la robustez ante valores atípicos de los procesos Student-t con la escalabilidad de los métodos de puntos inducidos, logrando una convergencia más rápida y menores errores de predicción en comparación con los procesos gaussianos dispersos en conjuntos de datos grandes y con colas pesadas.