Breaking the Stochasticity Barrier: An Adaptive Variance-Reduced Method for Variational Inequalities
Este trabajo propone VR-SDA-A, un algoritmo adaptativo de reducción de varianza que supera la barrera de estocasticidad en desigualdades variacionales estocásticas no convexas no cóncavas mediante una verificación de curvatura y un esquema de línea de búsqueda, logrando una complejidad óptima de y acelerando la convergencia en problemas de punto de silla.