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Ergodic McKean-Vlasov Games: Verification Theorems and Linear-Quadratic Applications

Este artículo establece un teorema de verificación que conecta las ecuaciones maestras de Hamilton-Jacobi-Bellman acopladas con equilibrios de Nash en juegos estocásticos ergódicos de dos jugadores con dinámica de McKean-Vlasov, demostrando que las funciones de valor están unívocamente determinadas por la medida invariante y aplicando estos resultados a casos lineales-cuadráticos-gaussianos para derivar soluciones explícitas.

Qingshuo Song, Gu Wang, Zuo Quan Xu, Chao ZhuThu, 12 Ma🔢 math

Customized Interior-Point Methods Solver for Embedded Real-Time Convex Optimization

Este artículo presenta un solver personalizado de programación cónica de segundo orden basado en el método de punto interior primal-dual y un marco de incrustación homogénea, diseñado mediante generación de código en C para optimización convexa en tiempo real en sistemas embebidos, destacando su capacidad para manejar funciones de costo cuadráticas sin reformulación y su superior rendimiento en aplicaciones de guía y control.

Jae-Il Jang, Chang-Hun LeeThu, 12 Ma⚡ eess

Graph splitting methods: Fixed points and strong convergence for linear subspaces

Este artículo desarrolla un análisis general de los puntos fijos de los operadores de los métodos de descomposición gráfica, particularizándolo para subespacios lineales cerrados mediante fórmulas explícitas para los puntos límite que unifican y extienden resultados previos.

Francisco J. Aragón-Artacho, Heinz H. Bauschke, Rubén Campoy, César López-PastorThu, 12 Ma🔢 math

Tensor Train Completion from Fiberwise Observations Along a Single Mode

Este trabajo presenta un método rápido y determinista basado en álgebra lineal estándar para completar tensores mediante la descomposición en tren tensorial, aprovechando patrones de observación donde las fibras a lo largo de un único modo están completamente registradas o totalmente ausentes.

Shakir Showkat Sofi, Lieven De LathauwerThu, 12 Ma⚡ eess

Zero-Shot Transferable Solution Method for Parametric Optimal Control Problems

Este artículo presenta un método de solución transferible y de cero disparos para problemas de control óptimo paramétrico que, mediante el uso de políticas de codificador de funciones y una descomposición fuera de línea/en línea, permite una adaptación eficiente a nuevos objetivos con un costo computacional mínimo y un rendimiento casi óptimo.

Xingjian Li, Kelvin Kan, Deepanshu Verma, Krishna Kumar, Stanley Osher, Ján DrgonaThu, 12 Ma🤖 cs.LG

Analysis and Synthesis of Switched Optimization Algorithms

Este trabajo presenta un marco para el análisis y síntesis de algoritmos de optimización discretos que garantizan tasas de convergencia exponencial certificadas y robustez frente a dinámicas de red conmutadas, como retardos variables y canales inestables, mediante la resolución de desigualdades matriciales lineales y el uso de coeficientes de filtros Zames-Falb.

Jared Miller, Fabian Jakob, Carsten Scherer, Andrea IannelliThu, 12 Ma⚡ eess

Numerical solution of elliptic distributed optimal control problems with boundary value tracking

Este artículo presenta un método de elementos finitos basado en productos tensoriales para resolver numéricamente problemas de control óptimo elíptico con seguimiento de valores en la frontera, demostrando teóricamente estimaciones óptimas de error y la eficacia de solucionadores rápidos mediante experimentos numéricos.

Ulrich Langer, Richard Löscher, Olaf Steinbach, Huidong YangThu, 12 Ma🔢 math

Leader-Follower Linear-Quadratic Stochastic Graphon Games

Este artículo investiga juegos estocásticos lineales-cuadráticos en grafos con un líder y una continuidad de seguidores, estableciendo un modelo matemático riguroso que demuestra la existencia y unicidad de soluciones y construye un equilibrio de Stackelberg-Nash mediante el método de continuidad.

Weijia Chen, Jingtao ShiThu, 12 Ma🔢 math

Breaking the Stochasticity Barrier: An Adaptive Variance-Reduced Method for Variational Inequalities

Este trabajo propone VR-SDA-A, un algoritmo adaptativo de reducción de varianza que supera la barrera de estocasticidad en desigualdades variacionales estocásticas no convexas no cóncavas mediante una verificación de curvatura y un esquema de línea de búsqueda, logrando una complejidad óptima de $O(\epsilon^{-3})$ y acelerando la convergencia en problemas de punto de silla.

Yungi Jeong, Takumi OtsukaThu, 12 Ma🤖 cs.LG

Hoeffding-Style Concentration Bounds for Exchangeable Random Variables

El artículo establece desigualdades de concentración de tipo Hoeffding para sumas de variables aleatorias intercambiables que presentan una asimetría en sus cotas de cola, proporcionando un límite superior basado en la mayor media del soporte de la medida de mezcla de de Finetti en lugar de la media poblacional.

Nina Maria Gottschling, Michele CaprioThu, 12 Ma🔢 math

A Trust-Region Interior-Point Stochastic Sequential Quadratic Programming Method

Este artículo propone un método de programación cuadrática secuencial estocástica con región de confianza y punto interior (TR-IP-SSQP) para resolver problemas de optimización con función objetivo estocástica y restricciones deterministas, demostrando su convergencia casi segura y su rendimiento práctico mediante pruebas en conjuntos de datos estándar y regresión logística.

Yuchen Fang, Jihun Kim, Sen Na, James Demmel, Javad LavaeiThu, 12 Ma🔢 math

Optimal Control Synthesis of Closed-Loop Recommendation Systems over Social Networks

Este artículo aborda el diseño de sistemas de recomendación para redes sociales desde una perspectiva de control óptimo, demostrando que la selección adecuada de parámetros garantiza la estabilidad del sistema, mientras que una ponderación excesiva del compromiso puede provocar comportamientos desestabilizadores y patológicos.

Simone Mariano, Paolo FrascaThu, 12 Ma⚡ eess

Avoiding Semi-Infinite Programming in Distributionally Robust Control Based on Mean-Variance Metrics

Este artículo propone un método de control robusto distribucional que elimina la necesidad de programación semi-infinita al reformular el problema como una optimización de costo media-varianza con un término de penalización, permitiendo obtener leyes de control mediante ecuaciones de Riccati y demostrando un rendimiento superior en experimentos numéricos.

Yuma Shida, Yuji ItoThu, 12 Ma🔢 math

Optimising two-block averaging kernels to speed up Markov chains

Este artículo propone un marco teórico y algoritmos de optimización combinatoria para seleccionar particiones óptimas de dos bloques que aceleren la mezcla de cadenas de Markov finitas, minimizando la divergencia de Kullback-Leibler y la distancia de Frobenius mediante la caracterización de cortes óptimos y aproximaciones computacionalmente eficientes.

Ryan J. Y. Lim, Michael C. H. ChoiThu, 12 Ma🔢 math

Equilibrium under Time-Inconsistency: A New Existence Theory by Vanishing Entropy Regularization

Este artículo resuelve el problema de la existencia de equilibrios en problemas de control estocástico con incoherencia temporal mediante la regularización entrópica, demostrando que las soluciones de la ecuación HJB exploratoria regularizada convergen a una solución débil de la ecuación original, estableciendo así una nueva condición suficiente sin requerir fuertes supuestos de regularidad.

Zhenhua Wang, Xiang Yu, Jingjie Zhang, Zhou ZhouThu, 12 Ma🔢 math

Linear complementarity properties of some classes of banded matrices

Este artículo caracteriza la propiedad Q de ciertas matrices banda, incluyendo matrices triangulares y bidiagonales suroeste, mediante sus patrones de signos y determinantes, y extiende estos resultados a álgebras de Jordan euclidianas, demostrando que una transformación lineal de rango uno tiene dicha propiedad si y solo si sus vectores definidores comparten el mismo signo.

Samapti Pratihar, M. Seetharama Gowda, K. C. SivakumarThu, 12 Ma🔢 math

A Globally Convergent Flow for Time-Dependent Mean Field Games and a Solver-Agnostic Framework for Inverse Problems

Este artículo presenta un flujo de Riemann-Hessiano monótono con convergencia global para resolver problemas directos de juegos de campo medio dependientes del tiempo y un marco agnóstico al solver para problemas inversos que desacopla la optimización de parámetros de la implementación del solver mediante diferenciación implícita.

Hanwei Yan, Xianjin Yang, Jingguo ZhangThu, 12 Ma🔢 math

Designing Service Systems from Textual Evidence

Este artículo presenta PP-LUCB, un algoritmo que optimiza la selección de configuraciones de sistemas de servicio utilizando puntuaciones de modelos de lenguaje grandes corregidas mediante auditorías humanas selectivas para minimizar costos y garantizar la precisión frente a sesgos sistemáticos.

Ruicheng Ao, Hongyu Chen, Siyang Gao, Hanwei Li, David Simchi-LeviThu, 12 Ma🤖 cs.LG

Minimal polynomials, scaled Jordan frames, and Schur-type majorization in hyperbolic systems

Este artículo demuestra que, en sistemas hiperbólicos que poseen un marco de Jordan escalado, el polinomio hiperbólico y su derivada son polinomios mínimos, establece que dichos marcos forman bases ortonormales en una subálgebra de Jordan Euclídea y presenta un resultado de tipo Schur sobre la mayorización asociada.

M. Seetharama Gowda, Juyoung Jeong, Sudheer ShuklaThu, 12 Ma🔢 math

Bridging local and semilocal stability: A topological approach

Este artículo establece una condición topológica que garantiza que la estabilidad semilocal de un mapeo de valores conjuntos, específicamente su módulo de semicontinuidad superior de Lipschitz, coincide exactamente con el supremo de sus módulos de calma locales bajo las hipótesis de semicontinuidad exterior y compacidad local, permitiendo así el cálculo preciso de cotas de error semilocal en diversos marcos no convexos de optimización paramétrica.

J. CamachoThu, 12 Ma🔢 math

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