Comparison theorems for the extreme eigenvalues of a random symmetric matrix
Este artículo establece un teorema de comparación que demuestra que el valor propio máximo de una suma de matrices simétricas aleatorias independientes está dominado por el de una matriz gaussiana correspondiente, mejorando así los límites existentes en diversas áreas y proporcionando la primera demostración completa de las propiedades de inyectividad de un mapa de reducción de dimensión dispersa.